첫 번째 글에서 약속 드린대로 보다 명쾌한 기계적 방법론을 소개합니다.
다음과 같이 아주 단순한 방법으로 주가지수 선물을 거래하는 것입니다.
매 수
18일 이동평균선이 상승하면
월요일 아침 동시호가에서 산다.
월요일 종가에서 반대거래로 청산한다
매 도
18일 이동평균선이 하락하면
월요일 아침 동시호가에서 판다.
월요일 종가에서 반대거래로 청산한다.
손절매
원 칙 1.1포인트(선물기준) 손실이 나는 가격에서 손절매 한다.
아주 비상식적으로 보이는 이 방법이 어떤 결과를 주는지 봅시다.
1998년 1월 15일부터 12월 21일 까지 약 1년을 이 방법으로 KOSPI 200 선물을 1 계약씩 거래 했을 때,
다음과 같은 결과가 나옵니다.
총거래 회수
이익난 거래수
손실난 거래수
45회
32회
13회
(이익거래율71%)
순 이익금
총 이익금
총 손실금
14,875천원
20,100천원
5,225천원
(승율 74 % )
▶ 평균 이익거래 금액 : 628 천원
▶ 평균 손실거래 금액 : 402 천원
거래 수수료를 1,375 천원을 지급했다고 가정하면, 순 이익금이 13,000 천원이 남습니다.
선물 구좌 1억을 열고 10 계약 씩을 본 룰에 의해서 거래해 달라고 증권사에 부탁해 놓았다면 1억 3천만원을 벌었다는 이야기 입니다. 년 수익률 이 130% 이었던 것이지요. 자금이 늘어날 때 마다 1000만원 당 한 계약씩 거래했으면 150% 가 넘는 수익이 생겼지요. 만약 500만원마다 한계약씩 했으면 약 300 % 의 이익을 보았을 것이고 2,000 만원마다 한 게약씩 거래했다면 약 65 % 의 수익률이 나왔겠지요. 이 방법은 엑셀 같은 스프레드 쉬트로 매우 쉽게 검증할 수 있습니다. 거야 과거 데이터를 가지고 계산했으니 그렇지 앞으로도 그러리라는 법이 있느냐 하는 분이 있겠지요.
"과거에 그러한 현상이 꾸준하게 나타났다면 미래에도 확율적으로 그럴 가능성이 높다" 고 믿는 방법이 기계적 거래법입니다.
선물 데이터가 부족해서 오랜 기간은 테스트 못해 보았으나, 다소 부정확한 주가 지수(선물이 아닌)로 10년 치를 테스트 해 본 결과 상당히 높은 승률이 꾸준히 난다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 방법이 갑자기 생각난 것이 아니고 미국의 주식 시장에서 오래 전부터 쓰여지던 것입니다. 그러면 왜 이러한 결과가 나타날까요. 금요일은 사람들에게 다분히 심리적으로 복잡한 날이지요. 그래서 시장이 어느 방향으로 갈지 모르나, 주말동안 신문도 보고 생각도 해보고 이것저것 들어본 후 월요일의 시장에 임합니다.
그리고 대부분의 사람들은 현재의 트렌드 쪽으로 행동을 하게 된다는 것입니다.
이 설명이 옳은지 그른지는 별로 중요하지 않습니다. 이러한 현상이 미국에서 이미 몇 십년 전에 알려졌는데 그 후 지금까지도 계속 이 법칙성이 높은 확률로 반복되고 있다는 것 입니다.
기계적 트레이딩 방법은 가격에 대한 전망을 하지 않습니다.
어떤 조건이 되면 그에 반응할 뿐입니다. 100% 객관적인 방법을 쓰려고 합니다. 해석의 여지가 없는. 그러니 뉴우스건 루머건 몰라도 거래할 수 있습니다.
이는 과학적인 방법을 통해 이러한 방법론이 개발됩니다. 과학이란 가설과 검증의 반복적 과정이지요. 그래서 이러한 방법론을 찾기 위해서는...
1) 현상을 관찰한다.
2) 규칙적 현상을 가설로 정한다.
3) 실험을 통해 검증한다.
4) 실험결과가 합당하면 채택한다.
앞에서 설명한 것은 매우 간단한 방법이고 많은 사람들이 다양한 방법을 이용하여 이를 연구합니다.
카오스이론, 신경 인식 로직, 파동이론 등을 쓰기도 하고, 미사일 추적 시스템에서 개발된 수학이론을 쓰기도 합니다. 여기서 높은 확율의 법칙만 발견하면 그야말로 돈찍는 기계와 같은 효과가 있기 때문이지요. 그래서 이를 현대의 연금술 이라고도 합니다. 이 법칙들은 한국뿐 아니라 세계 어느 나라 주식 이건 환율이건 이자율이건 상품 선물 가격이건 다 적용되는 경향이 있습니다. 우리나라의 젊은이들이 이 분야에 많이 뛰어들어 차세대의 "조지 소로스" 같은 사람들이 많이 배출되기 바랍니다. 그러한 인력 양성에, 저의 아직까지 공부와 성과를 투여할 계획입니다. 수학과 컴퓨터에 재능있는 분이 유리합니다.
다음과 같이 아주 단순한 방법으로 주가지수 선물을 거래하는 것입니다.
매 수
18일 이동평균선이 상승하면
월요일 아침 동시호가에서 산다.
월요일 종가에서 반대거래로 청산한다
매 도
18일 이동평균선이 하락하면
월요일 아침 동시호가에서 판다.
월요일 종가에서 반대거래로 청산한다.
손절매
원 칙 1.1포인트(선물기준) 손실이 나는 가격에서 손절매 한다.
아주 비상식적으로 보이는 이 방법이 어떤 결과를 주는지 봅시다.
1998년 1월 15일부터 12월 21일 까지 약 1년을 이 방법으로 KOSPI 200 선물을 1 계약씩 거래 했을 때,
다음과 같은 결과가 나옵니다.
총거래 회수
이익난 거래수
손실난 거래수
45회
32회
13회
(이익거래율71%)
순 이익금
총 이익금
총 손실금
14,875천원
20,100천원
5,225천원
(승율 74 % )
▶ 평균 이익거래 금액 : 628 천원
▶ 평균 손실거래 금액 : 402 천원
거래 수수료를 1,375 천원을 지급했다고 가정하면, 순 이익금이 13,000 천원이 남습니다.
선물 구좌 1억을 열고 10 계약 씩을 본 룰에 의해서 거래해 달라고 증권사에 부탁해 놓았다면 1억 3천만원을 벌었다는 이야기 입니다. 년 수익률 이 130% 이었던 것이지요. 자금이 늘어날 때 마다 1000만원 당 한 계약씩 거래했으면 150% 가 넘는 수익이 생겼지요. 만약 500만원마다 한계약씩 했으면 약 300 % 의 이익을 보았을 것이고 2,000 만원마다 한 게약씩 거래했다면 약 65 % 의 수익률이 나왔겠지요. 이 방법은 엑셀 같은 스프레드 쉬트로 매우 쉽게 검증할 수 있습니다. 거야 과거 데이터를 가지고 계산했으니 그렇지 앞으로도 그러리라는 법이 있느냐 하는 분이 있겠지요.
"과거에 그러한 현상이 꾸준하게 나타났다면 미래에도 확율적으로 그럴 가능성이 높다" 고 믿는 방법이 기계적 거래법입니다.
선물 데이터가 부족해서 오랜 기간은 테스트 못해 보았으나, 다소 부정확한 주가 지수(선물이 아닌)로 10년 치를 테스트 해 본 결과 상당히 높은 승률이 꾸준히 난다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 방법이 갑자기 생각난 것이 아니고 미국의 주식 시장에서 오래 전부터 쓰여지던 것입니다. 그러면 왜 이러한 결과가 나타날까요. 금요일은 사람들에게 다분히 심리적으로 복잡한 날이지요. 그래서 시장이 어느 방향으로 갈지 모르나, 주말동안 신문도 보고 생각도 해보고 이것저것 들어본 후 월요일의 시장에 임합니다.
그리고 대부분의 사람들은 현재의 트렌드 쪽으로 행동을 하게 된다는 것입니다.
이 설명이 옳은지 그른지는 별로 중요하지 않습니다. 이러한 현상이 미국에서 이미 몇 십년 전에 알려졌는데 그 후 지금까지도 계속 이 법칙성이 높은 확률로 반복되고 있다는 것 입니다.
기계적 트레이딩 방법은 가격에 대한 전망을 하지 않습니다.
어떤 조건이 되면 그에 반응할 뿐입니다. 100% 객관적인 방법을 쓰려고 합니다. 해석의 여지가 없는. 그러니 뉴우스건 루머건 몰라도 거래할 수 있습니다.
이는 과학적인 방법을 통해 이러한 방법론이 개발됩니다. 과학이란 가설과 검증의 반복적 과정이지요. 그래서 이러한 방법론을 찾기 위해서는...
1) 현상을 관찰한다.
2) 규칙적 현상을 가설로 정한다.
3) 실험을 통해 검증한다.
4) 실험결과가 합당하면 채택한다.
앞에서 설명한 것은 매우 간단한 방법이고 많은 사람들이 다양한 방법을 이용하여 이를 연구합니다.
카오스이론, 신경 인식 로직, 파동이론 등을 쓰기도 하고, 미사일 추적 시스템에서 개발된 수학이론을 쓰기도 합니다. 여기서 높은 확율의 법칙만 발견하면 그야말로 돈찍는 기계와 같은 효과가 있기 때문이지요. 그래서 이를 현대의 연금술 이라고도 합니다. 이 법칙들은 한국뿐 아니라 세계 어느 나라 주식 이건 환율이건 이자율이건 상품 선물 가격이건 다 적용되는 경향이 있습니다. 우리나라의 젊은이들이 이 분야에 많이 뛰어들어 차세대의 "조지 소로스" 같은 사람들이 많이 배출되기 바랍니다. 그러한 인력 양성에, 저의 아직까지 공부와 성과를 투여할 계획입니다. 수학과 컴퓨터에 재능있는 분이 유리합니다.
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